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candally · 2019年09月06日
问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
D.
解释:
老师,请问一下,P=C-S+K,也就是操作应该是long C,short stock,然后:买一个到期面值为X的债券(或将X的折现值存入银行,到期仍然能拿到X),但这道题C选项说的是用“将卖股票得到的钱存入银行”,这个卖股票的钱应该是S0,并非是X的现值,请问是否描述有错误?
品职答疑小助手雍 · 2019年09月06日
同学你好,是的,跟教研反馈修改了~谢谢提醒。
NO.PZ2016082402000026问题如下 Accorng to put-call parity, buying a put option on a stois equivalent to Buying a call option anbuying the stowith fun borrowethe risk-free rate Selling a call option anbuying the stowith fun borrowethe risk-free rate Buying a call option, selling the stock, aninvesting the procee the risk-free rate Selling a call option, selling the stock, aninvesting the procee the risk-free rate ANSWER: C Buying a put creates a gain if the stoprifalls, whiis similto selling the stock on the wnsi. On the upsi, the loss is cappebuying a call. 这题不是很理解??????