开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

我们 · 2019年09月06日

关于delta

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models
请问，call option 的delta不都是小于1的吗？为什么delta小于1，说明他的变化就是小于25%呢
添加评论
1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年09月06日

同学你好，delta本身就是option对underlying价值变化的敏感性，期权价值变化就等于delta*△S，△S等于25%，delta小于1，那期权价值变化就小于25%。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 318

    浏览
相关问题