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我们 · 2019年09月06日

关于delta

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models
请问，call option 的delta不都是小于1的吗？为什么delta小于1，说明他的变化就是小于25%呢
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年09月06日

同学你好，delta本身就是option对underlying价值变化的敏感性，期权价值变化就等于delta*△S，△S等于25%，delta小于1，那期权价值变化就小于25%。

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