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Lucrecia1004 · 2019年09月05日

问一道题：NO.PZ2016062402000028

  1. FRM I
  2. Quantitative

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


老师你好，II可以详细解释一下是什么意思吗，还有II和III有什么区别吗

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2 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2019年09月06日

同学你好，几何布朗运动里S服从对数正态分布，收益率服从正态分布。

d(lnS) = lnS2 - lnS1 = ln(S2/S1)   也就是II和III都是表示收益率的，都服从正态分布。

我想静静 · 2019年09月15日

老师您好，想问一下集合布朗运动的这些性质是在哪一张讲的呀？有点找不到了,谢谢老师。

品职答疑小助手雍 · 2019年09月15日

讲义第201页。

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NO.PZ2016062402000028问题如下In the geometric Brown motion process for a variable S,I. S is normally stributeII. n(S) is normally stributeIII. /S is normally stributeIV. S is lognormally stributeI only B.II，III, anIVIV only Ill anIV Both /S/S/S or n(S)n{(S)}n(S) are normally stribute a result, S is lognormally stribute The only incorreanswer is I.讲义里没找到能不能讲义截图看一下

2024-05-07 18:24 1 · 回答

请问，II是对数收益率，III是简单收益率，是么？III为什么正确？

2019-09-20 22:48 1 · 回答

老师，“ln(S2/S1)表示的是连续复利情况下的股价的收益率”这个能再仔细说下吗？

2019-08-22 06:22 1 · 回答

variable s不应该是正数吗？

2019-08-12 14:16 1 · 回答