问一道题：NO.PZ2016031201000047 [ CFA I ]

问题如下图：

为什么选项B需要？麻烦

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包包_品职助教 · 2019年09月06日

同学你好，在二项定价模型中，我们需要知道股价上涨后的价格和下跌后的价格，并且知道上涨和下跌情况下的风险中性概率；注意这个概率并不是实际的概率，是假设投资着是风险中性的，然后根据数学计算出来的概率，所以我们称它为风险中性概率。

知道这些条件后，我们用上涨的概率乘以上涨的价格对应的期权价值再加上下跌的概率乘以下跌的价格对应的期权价值，然后再折现算出来期权价格。

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NO.PZ2016031201000047 Two possible prices one periolater Actuprobabilities of the up anwn moves C is correct. The actuprobabilities of the up anwn moves in the unrlying not appein the binomioption pricing mol, only the pseu or \"risk-neutral\" probabilities. Both the spot priof the unrlying antwo possible prices one periolater are requirethe binomioption pricing mol. 中文解析在二叉树期权定价模型中，需要知道标的的现货价格，上涨后的价格和下跌后的价格，以及上涨和下跌情况下的风险中性概率。注意这个概率并不是实际的概率，是假设投资着是风险中性的，然后根据数学计算出来的概率，所以我们称它为风险中性概率。 b是一期之后可能的价格？是指波动幅度，u和？

2021-06-30 00:36 1 · 回答

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