开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

ireneyyh · 2019年09月05日

问一道题：NO.PZ2016031201000047 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Derivative

问题如下图：

为什么选项B需要？麻烦

选项：

A.

B.

C.

解释：

添加评论
1 个答案
已采纳答案

包包_品职助教 · 2019年09月06日

同学你好，在二项定价模型中，我们需要知道股价上涨后的价格和下跌后的价格，并且知道上涨和下跌情况下的风险中性概率；注意这个概率并不是实际的概率，是假设投资着是风险中性的，然后根据数学计算出来的概率，所以我们称它为风险中性概率。

知道这些条件后，我们用上涨的概率乘以上涨的价格对应的期权价值再加上下跌的概率乘以下跌的价格对应的期权价值，然后再折现算出来期权价格。

 

  • 1

    回答

  • 2

    关注

  • 379

    浏览
相关问题

NO.PZ2016031201000047 Two possible prices one periolater Actuprobabilities of the up anwn moves C is correct. The actuprobabilities of the up anwn moves in the unrlying not appein the binomioption pricing mol, only the pseu or \"risk-neutral\" probabilities. Both the spot priof the unrlying antwo possible prices one periolater are requirethe binomioption pricing mol. 中文解析 在二叉树期权定价模型中，需要知道标的的现货价格，上涨后的价格和下跌后的价格，以及上涨和下跌情况下的风险中性概率。 注意这个概率并不是实际的概率，是假设投资着是风险中性的，然后根据数学计算出来的概率，所以我们称它为风险中性概率。 b是一期之后可能的价格？是指波动幅度，u和 ？

2021-06-30 00:36 1 · 回答

请问“实际概率”和“risk-neutral概率“有什么区别？如果是风险厌恶的概率，primove up anwn的概率相比risk-neutral的概率是高还是低？谢谢！    

2019-10-12 05:44 1 · 回答

    请问c为什么不需要呢

2019-04-14 23:11 1 · 回答

老师 二叉树不是应该倒推，需要知道概率pai，然后倒推嘛？为什么需要spot price？

2019-03-26 20:17 1 · 回答