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熊熊先生 · 2017年09月14日

答案什么意思？问一道题：NO.PZ2016031201000046 [ CFA I ]

  1. CFA I
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
解释：
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1 个答案

竹子 · 2017年09月14日

P+S=C+K  所以C=P+S-K，即long call=long put+long stock+short bond


建议回去再听一下视频



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NO.PZ2016031201000046 问题如下 Whiof the following transactions is the equivalent of a synthetic long call position? A.Long asset, long put, short call B.Long asset, long put, short bon C.Short asset, long call, long bon B is correct.Accorng to put−call parity, a synthetic call cconstructecombining a long asset, long put, anshort bonpositions.中文解析本题考察的是put call parity，P+S=C+K合成call，需要把公式变形一下，所以得到C=P+S-K， -K就是short bon 谢谢

2023-01-23 05:39 2 · 回答

    P+S=C+K ,这里的K是指bon不应该A?

2018-06-05 23:37 3 · 回答