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SUN · 2019年09月04日

这道例题第三句里面的，购买债券是不是写錯了

  1. CFA III
  2. Fixed Income
如图所示，字数限制去补齐他
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1 个答案
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发亮_品职助教 · 2019年09月17日

是的，第三句写错了。应该是卖掉30年债券剩下的多余现金做Cash Position.

虽然说卖出1份债券，需要买入1.418份期权，来保证整个组合PVBP不变，但是期权的价格相比低非常多，所以卖掉30年债券，买入期权后，肯定有剩余现金。第三句就是说拿剩余现金做Cash position.

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