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我们 · 2019年09月04日

问一道题：NO.PZ2019052801000042 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

问题如下图：

选项：

C选项是正确的？duration不是一阶吗？为什么是nonlinear

A.

B.

C.

D.

解释：

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年09月05日

C选项说的不是true relationship吗？它并不是单单问的久期。债券价格变化和利率变化，它们真实的关系肯定是非线性关系啊，要不然也不会有二阶项凸度了

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相关问题

对于答案解析有疑问，收益率变动较大的时候久期是不准的，不能用久期去衡量，应该说A谈不上saantage因为本身说法就是错的。

2020-05-02 19:15 1 · 回答

能一下吗？特别是b和d

2019-08-24 10:50 1 · 回答