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kayi · 2019年09月04日
orange品职答疑助手 · 2019年09月05日
教材里没有对它进行直接对比。这里分别介绍一下这两个。如果碰到题目的话，可以有针对性地问。
SOFR：参考的标的物非常广泛，标的物交易很活跃。基于的是双边回购、三边回购的交易数据。收集好数据后，把利率排序，列出成交量，得到以交易量中位数为权重的加权利率，这就是当天的平均隔夜利率。
而OIS是一个互换合约，相当于是利率互换，其中一方付出固定利率，然后获得一定期间内隔夜利率的几何平均值。其中，付出的固定利率，就称之为OIS rate。
