问题如下图：
选项：
想问一下，选项C，long interest rate cap 是floated rate borrowerpay floated rate，那short interest rate cap不应该是收到floated rate吗？为什么还和题目中的payoff一样？
A. 
B. 
C. 
D. 
解释：
如何理解解析中的asymmetric anyway, 指的是最后一个asymmetri我们金融指的symmetric是x轴上下对称？
老师您好，请问cap是指一些列的long forwarinterest吗？long cwill profit when the interest rate increase, so C short cmeans the position will benefit when interest rate crease?
这个题目着手点就是replicate相同的payoff, 即 r 增加，lose, r降低，gain, 是r增加，gain,所以错误，对吗
1我的问题在于对于题目的理解，我看完题目的理解是要从现象中构造一个receive fixepflo的头寸，请问您是如果分析出要找到利率下降就受益的，这个思路是怎么来的2 FRA 不是要么就是收固定，要么就是付固定，也是会有浮动的吗？
每个b不是很明白，都讲一下
