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wosmomo · 2019年09月03日

条件异方差

  1. FRM I
  2. Quantitative
条件异方差，残差项的方差随着x变化，不是说明残差项跟x相关嘛？那不就说明残差项没摘干净吗？那这种情况下x的系数还能是无偏估计嘛？
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品职答疑小助手雍 · 2019年09月04日

同学你好，条件异方差对于方程系数准确性不会产生影响。（不过残差项可能包含了其他可以解释因变量的因素）。

但是条件异方差会对X系数的标准误造成影响。如果标准误的估计不准确了，那么我们在对系数的显著性进行检验时，得到的检验结果就是不可靠的。（影响的不是estimation而是estimation的检验）

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