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kayi · 2019年09月03日

ES

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management
这里depressing conclusion那句话什么意思？一般ES算出来的不都是大于VaR吗更准确才对吧
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年09月04日

同学你好，这里完全是从统计角度来说的，因为当肥尾的时候ES额度标准误会比较大（上面黑字第二句的结论），所以标准误大会导致肥尾的时候ES estimator比var不准确（误差大）。

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