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Ayio · 2019年09月03日

问一道题：NO.PZ2016082406000066

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

R违约了，B未违约 的情况下，A同样会出现loss吧？B可能只赔付部分

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：



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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年09月04日

同学你好，题面上已经描述了B会fully compensate bank A， 所以B不赔或者赔部分都算违约，包含在它的0.5%的概率里。

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