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十六岁的烟火 · 2017年09月14日

老师，这个题目是条件没给全么？如果是的话，麻烦改进一下好吗？感谢！NO.PZ2016082401000026 [ FRM I ]

  1. FRM I
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
D.
解释：
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1 个答案
已采纳答案

竹子 · 2017年09月14日


An equity portfolio is worth $100 million with the benchmark of the Dow
Jones Industrial Average. The Dow is currently at 10,000, and the
corresponding portfolio beta is 1.2. The futures multiplier for the Dow
is 10.


我们会尽快更新题库的谢谢

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相关问题

看了上面的提问和解答，虽然读题时就知道用哪个公式，但是绕不过来为什么 target beta变了2.4？明明问的是portfolio beta。

2019-03-27 12:37 1 · 回答

uble the portfolio beta为何是target beta而不是beta p从1.2直接变成2.4呀？

2019-03-02 11:12 1 · 回答

     P+F=T, 这里1.2是betap, beta t 没有明确说明应该等于0，uble后不应该还是0吗，为什么是2.4

2018-11-13 14:20 1 · 回答

答案说，target beta是2.4，这是哪里来的哦？

2018-10-14 12:34 1 · 回答

target beta 为啥是2.4？？？

2018-10-13 13:02 1 · 回答