这道题12个月的cap,3个月的libor,不是应该在3,6,9,12各有一个caplet吗?怎么会只有3个呢?
问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
D.
解释:
老师你好,这里的CAPLET是什么含义呢?我理解是每一期的利率(4个),而在中老师怎么说是不确定的利率呢(3个)
这道题不是很懂上课也没讲过
为什么是three caplets 不是four caplets?set in aananpaiin arrears是固定的操作么?R(t+9)is pait+12; 那 T+9 到T+12呢?
请问这是哪一部分知识点?
1.关于AB,看了老师之前的解答理解了。在这个案例中LIBOR6,9,12无法确定,所以要用利率期权long cap来对冲。这个利率期权是在t=0,3,6三个时刻签下的分别判断在t=3,6,9时是否进入loan。这个理解正确吗?2.C、么理解?