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Flora · 2017年09月14日

问一道题：NO.PZ2016082402000066 [ FRM I ]

  1. FRM I
这道题12个月的cap，3个月的libor，不是应该在3，6，9，12各有一个caplet吗？怎么会只有3个呢？
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
D.
解释：
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1 个答案
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竹子 · 2017年09月14日

第一笔(也就是3个月时候）的 LIBOR由0 时刻决定，是确定的，只有后面三笔的LIBOR是不确定的，只有不确定的才需要option来对冲风险。

Flora · 2017年09月14日

Thanks～

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相关问题

     老师你好，这里的CAPLET是什么含义呢？我理解是每一期的利率（4个），而在中老师怎么说是不确定的利率呢（3个）

2019-08-15 14:48 1 · 回答

这道题不是很懂上课也没讲过

2018-11-05 00:05 1 · 回答

为什么是three caplets 不是four caplets？set in aananpaiin arrears是固定的操作么？R(t+9）is pait+12; 那 T+9 到T+12呢？

2018-11-02 11:11 1 · 回答

     请问这是哪一部分知识点？

2018-09-24 03:38 2 · 回答

     1.关于AB，看了老师之前的解答理解了。在这个案例中LIBOR6,9,12无法确定，所以要用利率期权long cap来对冲。这个利率期权是在t=0,3,6三个时刻签下的分别判断在t=3,6,9时是否进入loan。这个理解正确吗？2.C、么理解？

2018-08-21 10:59 1 · 回答