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pennys · 2019年09月02日
orange品职答疑助手 · 2019年09月04日
这是不同的思路啊，你截图的题目是用合成的方法，算bond 的value。而上一题是问一期的现金流，也就是固定端浮动端轧差，是要看成FRA那样算的。
而且就算上一题是用合成债券的方法来估值，那也没法直接用重定价日，浮动端等于面值的结论，因为它浮动端付出的coupon rate并不等于折现率libor。
orange品职答疑助手 · 2019年09月03日
同学你好，因为是在重定价日，所以浮动利息债券的利息+本金的折现之和，就等于它的面值100。它减掉的100里已经包含了浮动利率债券的利息。
pennys · 2019年09月03日
但是为什么前面一道题就需要把面值和利息都加起来算呢
