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小e · 2019年09月01日

问一道题:NO.PZ2019043001000048

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:


解释没完全看明白,怎么理解sharp measure that is less than the market,计算出来的数字小于1?谢谢

1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年09月02日

同学你好,没有说计算出来的数字小于1啊。这两个比率都是和市场大盘比的,且分子一样。因为夏普比率小于市场的,说明其分母也就是总风险的标准差是大于市场的总风险的。而根据解析所述,它的系统性风险又比市场的系统性风险要小。

因为总风险=系统性风险+非系统性风险,所以可以得到该组合的非系统性风险,相比市场大盘的更大。

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