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小e · 2019年09月01日

问一道题：NO.PZ2016070702000004

  1. FRM I
  2. Foundations Of Risk Management

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


按照note里面的公式，不应该是（10-5）/25%*20%+5吗？ 为什么直接套用CAPM即可？

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年09月02日

同学你好，詹森alpha是资产的收益率-它根据CAPM算出的合理收益率。所以本题先算出CAPM的合理收益率，然后再相减。

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相关问题

     答案里的RM10%是market hexpectereturn of 10%?

2019-10-21 20:29 1 · 回答

两个问题，一，Expectereturn跟上一道题一样不？都是指市场预期？二，这里的阿尔法是市场预期值和公式计算结果之间的差异，是因为没有出现benchmark，只能这么计算的原因吗？

2019-10-02 16:24 1 · 回答