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天王老子 · 2019年09月01日

问一道题：NO.PZ2019040801000058 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Quantitative

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

请老师分析下BCD三个选项，谢谢

解释：

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年09月01日

同学你好，A选项表示的是一个重要区别，同时C就错了（主语应该是MA process），D也错的了(主语应该是AR proocess）。

B选项AR模型是要确认covariance stationary的。

saimeiei · 2019年10月08日

老师你好，不理解为什么AR就是要确认协方差请问这句话

品职答疑小助手雍 · 2019年10月08日

他不是要确认协方差，而是要确认协方差是稳定的，可以记成是这个process成立的要求~

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NO.PZ2019040801000058 什么是 unaustemoving average (Mprocess 这里unauste什么意思呢

2021-05-12 16:16 1 · 回答

还是不明白为啥可以不区分ACF和PACF来问cutoff ，视频里何老师每次的总结也是分了两种情况才讨论清了cutoff和cay。 这里讲的AR和MA的区别是从什么角度讨论的，这里的cutoff和ACF和PACF里指的不一样吗？ 另外，看了之前老师对同学问题的回答，麻烦老师这次的解答不要再用因为某个的主语错了或者某个错了，所以不选它，这样来回答我的问题。大家不明白的应该是为啥它是错的。谢谢

2020-03-29 11:27 1 · 回答

老师请问这里为什么不考虑ACF和PACF的两种情况。如果不考虑是不是C也是正确的呢？不太明白。谢谢。

2020-02-20 16:04 2 · 回答

老师，请问这里不需要考虑ACF与PACF两种情况么？

2020-02-14 22:18 1 · 回答