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candally · 2019年08月31日
品职答疑小助手雍 · 2019年09月01日
同学你好,2.3那个C选项解释的次可加性那部分var确实是不满足的,因此C选项是错的,var不满足,但是ES是满足次可加性的。要按2.3题这个讲解来记。
就是单个们的var相加是有可能会小于组合的var的,这个李老师在coherent risk measure的基础班里举过例子(针对非参数法)。