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candally · 2019年08月31日

市场风险经典题

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management
请问下老师，这个经典题无答案版，section1的第2.3和2.6题题目一样，选项差不多，答案没异议，但是李老师上课视频中针对同一选项讲出了两种不同的结论，有点方，请老师帮忙整理一下正确版的理解，让我好记下正确答案，谢谢～ 可以针对第2.6题的选项进行讲解一下，谢谢～
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年09月01日

同学你好，2.3那个C选项解释的次可加性那部分var确实是不满足的，因此C选项是错的，var不满足，但是ES是满足次可加性的。要按2.3题这个讲解来记。

就是单个们的var相加是有可能会小于组合的var的，这个李老师在coherent risk measure的基础班里举过例子（针对非参数法）。

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