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candally · 2019年08月31日

市场风险经典题

请问下老师,这个经典题无答案版,section1的第2.3和2.6题题目一样,选项差不多,答案没异议,但是李老师上课视频中针对同一选项讲出了两种不同的结论,有点方,请老师帮忙整理一下正确版的理解,让我好记下正确答案,谢谢~ 可以针对第2.6题的选项进行讲解一下,谢谢~
1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年09月01日

同学你好,2.3那个C选项解释的次可加性那部分var确实是不满足的,因此C选项是错的,var不满足,但是ES是满足次可加性的。要按2.3题这个讲解来记。

就是单个们的var相加是有可能会小于组合的var的,这个李老师在coherent risk measure的基础班里举过例子(针对非参数法)。

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