问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
D.
解释:
这里算方差不需要带权重吗?
pennys · 2019年10月10日
而且要计算的是E(p)-E(b)的方差,为什么可以直接用zhe这两个的平方和公式来算呢?
品职答疑小助手雍 · 2019年10月10日
因为这里只是portfolio和benchmark对比啊,这个意思就像是我有100万,我全投benchmark的话受益方差是多少,全投我的portfolio的话受益方差是多少,这两个差异求IR,那就相当于投资是等量的, 不需要考虑的问题了。
pennys · 2019年10月11日
这种计算方式上课没有讲过,这个公式需要背下来吗
品职答疑小助手雍 · 2019年10月12日
这不用背,就是默认投资benchmark和投资portfolio等量,求方差的公式就会更简化了啊。