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pennys · 2019年08月31日

问一道题:NO.PZ2016070702000006

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:


这里算方差不需要带权重吗?

2 个答案

pennys · 2019年10月10日

而且要计算的是E(p)-E(b)的方差,为什么可以直接用zhe这两个的平方和公式来算呢?

品职答疑小助手雍 · 2019年10月10日

因为这里只是portfolio和benchmark对比啊,这个意思就像是我有100万,我全投benchmark的话受益方差是多少,全投我的portfolio的话受益方差是多少,这两个差异求IR,那就相当于投资是等量的, 不需要考虑的问题了。

pennys · 2019年10月11日

这种计算方式上课没有讲过,这个公式需要背下来吗

品职答疑小助手雍 · 2019年10月12日

这不用背,就是默认投资benchmark和投资portfolio等量,求方差的公式就会更简化了啊。

品职答疑小助手雍 · 2019年09月01日

同学你好,这里不管是通过相关性求SR还是求TEV都不涉及把方差或者标准差加上权重的步骤。

小e · 2019年09月01日

为什么不涉及??

品职答疑小助手雍 · 2019年09月02日

额…可能我哪里没看懂?这些步骤没有涉及到方差的权重的啊

pennys · 2019年10月10日

上课算方差这种公式不是一般都会加权重吗?