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jinxiaodong · 2019年08月30日

FRM二级信用风险经典题


1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年08月31日

同学你好,WWR就是 敞口和PD同时增高的风险。站在我的角度,也就是我(本题中是A,hedge fund)赚钱,同时对手方(B,financial institution)违约的概率会升高。

当B的股价下跌时,B更会违约;而B股价下跌时,如果我买put,那我更可能会赚钱。所以选D。

同学可以听一下经典题班,何老师这个题是有讲的。

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