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小皮皮daisy · 2019年08月29日

问一道题：NO.PZ2019070901000118 [ FRM II ]

  1. FRM II
  2. Basel Accord

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

C选项何老师强化课说两个VAR计算用的K是一样的，就是最低是3，这题目里怎么理解

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1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2019年08月30日

同学你好，这题C的意思是对于两个var的回测，要分别进行，分别度量，那么multiplier也要分别使用，两个K的范围是一样的，但是回测结果可能会使真正使用的K有区别。

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NO.PZ2019070901000118 问题如下 Basel II.5 requirebanks to calculate two VaRs, the usuVana stresseVaR. Whiof the following characteristiregarng the stresseVarR is incorrect? A.The SVis calculateusing firm’s historicta from a significantly financially stresseperioof the same portfolio. B.The stresseconfinlevel is 97.5%. C.It shoulnoticeththe multiplication factors for VanSVare fferent. The SVshoulcalculateevery week. B is correct. 考点the stresseVaR解析A是stress VaR的计算方法，正确。SVaR的置信度为99%，B错误。SVaR和usuVaR的multiplicative factor是不同的，C正确。The stresseVaR应该每周计算一次，正确的。 看了这么多道题，有点晕了。。首先perio250天对吧，就是数据得选1年得，然后VaR本身定义是一个10y的VaR，这个VaR是通过60天的来取平均得来的在计算的时候 是要一周计算一次？不知道这样理解对不对

2023-11-14 19:22 1 · 回答

NO.PZ2019070901000118 问题如下 Basel II.5 requirebanks to calculate two VaRs, the usuVana stresseVaR. Whiof the following characteristiregarng the stresseVarR is incorrect? A.The SVis calculateusing firm’s historicta from a significantly financially stresseperioof the same portfolio. B.The stresseconfinlevel is 97.5%. C.It shoulnoticeththe multiplication factors for VanSVare fferent. The SVshoulcalculateevery week. B is correct. 考点the stresseVaR解析A是stress VaR的计算方法，正确。SVaR的置信度为99%，B错误。SVaR和usuVaR的multiplicative factor是不同的，C正确。The stresseVaR应该每周计算一次，正确的。 老师这里A的计算Stress VaR用到历史数据在过去相同的组合情况下计算的，前面有道题好像是说要选择不同的组合，不同的公司在相同的压力时期计算

2023-07-28 13:49 1 · 回答

NO.PZ2019070901000118问题如下 Basel II.5 requirebanks to calculate two VaRs, the usuVana stresseVaR. Whiof the following characteristiregarng the stresseVarR is incorrect?A.The SVis calculateusing firm’s historicta from a significantly financially stresseperioof the same portfolio.B.The stresseconfinlevel is 97.5%.C.It shoulnoticeththe multiplication factors for VanSVare fferent.The SVshoulcalculateevery week.B is correct. 考点the stresseVaR解析A是stress VaR的计算方法，正确。SVaR的置信度为99%，B错误。SVaR和usuVaR的multiplicative factor是不同的，C正确。The stresseVaR应该每周计算一次，正确的。ppt里说是通过backtesting VAR而不是SVAR得来的，但是这题说SV和VAR的乘数又不一样。是不是说SVAR的乘数是用VAR在压力环境下回测得出的？

2023-04-27 16:04 1 · 回答

Svar不是应该用情景分析吗？为什么只是用历史数据是对的？

2020-09-05 23:30 1 · 回答

老师好，这道题的看到前面的答疑部分老师说SVaR是一周计算一次，但是经典题里第8.12题的A，何老师讲到SVaR是ily basis, 到底哪个正确呀？

2020-07-28 10:55 2 · 回答