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轧称的棉花糖 · 2019年08月29日

MR-例题说的是HoLee模型吗?它是趋势模型,不会有cap和floor啊?而且B为什么错?

MR-例题说的是HoLee模型吗?它是趋势模型,不会有cap和floor啊?而且B为什么错?


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品职答疑小助手雍 · 2019年08月30日

同学你好,这里是ho-lee模型。

B错的原因是ho-lee是假设波动项的波动率不变的,但是B说的环境是波动率增加的情况,所以此时model不适用。

C选项主要说的是这个模型可以用来对cap和floor定价。就比如模型种利率超过cap或者低于floor了,那就可以计算出cap和floor的行权价值,只要超过就会有价值,然后再通过利率折现对cap和floor进行定价,是可以做到的。

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