开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

jaydengu · 2019年08月29日

FRM-Regression hedge

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management


根据公式 H=-B*Db*b/Dh  根据题目意思 B=100 b=1.0274，所以应该是100*1.0274？为什么答案是这样做，而且Db和Dh答案也没告知?能否请老师解释，谢谢！

添加评论
1 个答案
已采纳答案

orange品职答疑助手 · 2019年08月30日

同学你好，首先得求出两个债券的久期关系，并没有默认是1：1的，本题完整过程可见下图：


  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 297

    浏览
相关问题