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瑞秋9016 · 2019年08月29日
请问这道题为什么不用乘以60，不是60份合约吗？
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
D.
解释：
orange品职答疑助手 · 2019年08月30日
同学你好，它是先针对一份合约来看的。因为每一份合约要补交的margin为0，所以60份合约要补交的金额也是0。
orange品职答疑助手 · 2019年08月31日
都可以的，算出一份合约要补交的钱，再乘份数；或者一开始就乘份数
瑞秋9016 · 2019年08月30日
没看清是per contract，不好意思
NO.PZ2019052801000023 问题如下 To utilize the cash position of assets unr management, a portfolio manager enters into a long futures position on the S P 500 inx with a multiplier of 250. The cash position is $15 million whithe current futures value of 1,000, requires the manager to long 60 contracts. If the current initimargin is $12,500 per contract, anthe current maintenanmargin is $10,000 per contract, whvariation margin es the portfolio manager have to aanif the futures contravalue falls to 995 the enof the first y of the position being place A.$0. B.$30,000. C.$300,000. $75,000. A is correct. 考点Managing Cret Risk解析这道题的头寸是long position。价格从1000跌到了995，long position亏损。1000到995亏了5个点，也就是5*250=$1,250。当天结算完了之后，保证金账户还有$12,500-$1,250=$11,250，大于维持保证金，所以不会接到margin call， variation margin也就等于$0。 1000跌到995，这个1000哪来的？
