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Tina · 2019年08月28日

问一道题：NO.PZ2016062402000042 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Quantitative

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

请问老师这里为什么要强调随机游走？

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年08月29日

同学你好，这边其实用不到这个条件。在理论模型，比如BSM里，我们都是假设股票价格随机游走，它的收益率服从正态分布。但本题用不到这些条件，已经有波动率了，然后根据平方根法则做一下就行了~

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     老师，这个在讲义里我没找到这个公式，可以详细讲一下吗

2019-09-15 12:49 1 · 回答

平方根法则具体在哪章有讲解呀

2017-09-22 15:26 1 · 回答