pz-stepsutake · 2019年08月28日

计算duration和convexity时应该假设利率变化多少？

duration和convexity环节课后一道题目（讲义177页讲解完之后），包括何老师讲的时候都提到过，利率变化时v-和v+可能题目不给、让我们自己算。并且题目可能要求同时计算D和convexity。疑问：因为假设变化1%和0.01%分别计算的D和convextiy结果可能有较大差异，我们应该把利率假设变化多少合适呢？尤其是要求同时计算duration和convexity的题目

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orange品职答疑助手 · 2019年08月29日

同学你好，利率变动是越小越好，因为越小越精确。但题目一般会给你条件的，就是利率变动1个bp，或者利率变动1%，债券价格的变化。这样给什么用什么就好了。

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orange品职答疑助手 · 2019年09月07日

同学你说的是2019070101000050这道题吗？这道题题目里说了利率变动10个基点，也就是0.1%，然后我们才求的久期、凸度

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