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huchuling · 2019年08月28日

Unexpected loss计算公式的推导

不理解这个截图中的最后一步是怎么得出来的,为什么可以把条件方差和条件期望中的b直接提出来?
2 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年08月30日

首先你先消消气。这个事情是这样,我听了基础班,也讨论了一下,二级原版书CR里并没有这个推导,去找1级第4本书才发现推导见另一本书。所以我最初的回答肯定没有糊弄你的意思。另外,根据基础知识这个最终公式两端是等价的,最终公式肯定是要记住的,推导过程主要也是为了加深记忆。你更深入的弄清楚了加深理解也没问题。


品职答疑小助手雍 · 2019年08月29日

同学你好,这步它其实就是从违约或不违约(b)条件下credit loss的variance转变成了违约或不违约(b提出来)乘以LGD的方差,后面那个是期望,先把违约或不违约(b)提出来LGD的期望(常数)。何老师上课讲的很清晰,不过这个推导其实不记也没什么,直接记结论公式就好。

huchuling · 2019年08月29日

就是因为讲得不清晰才问的,你这个解释等于没有解释。

品职答疑小助手雍 · 2019年08月29日

但是这个就是统计学的原理,我也只能是把这个原理阐述一遍,这个原理的推导过程就要延伸出考纲的范围了

huchuling · 2019年08月29日

我找了原版书引用的文献,讲得很清楚,没有复杂的原理,都只是基础知识而已。别用“统计学原理”糊弄人了

huchuling · 2019年08月29日

而且,阐述的意思是详细深入的说明和陈述,你没有阐述,你只是把课件中的式子念了一遍。既然答疑是你的工作,你就不该糊弄

huchuling · 2019年09月01日

还是谢谢你们讨论

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