品职答疑小助手雍 · 2019年08月29日
同学你好,这步它其实就是从违约或不违约(b)条件下credit loss的variance转变成了违约或不违约(b提出来)乘以LGD的方差,后面那个是期望,先把违约或不违约(b)提出来LGD的期望(常数)。何老师上课讲的很清晰,不过这个推导其实不记也没什么,直接记结论公式就好。
huchuling · 2019年08月29日
就是因为讲得不清晰才问的,你这个解释等于没有解释。
品职答疑小助手雍 · 2019年08月29日
但是这个就是统计学的原理,我也只能是把这个原理阐述一遍,这个原理的推导过程就要延伸出考纲的范围了
huchuling · 2019年08月29日
我找了原版书引用的文献,讲得很清楚,没有复杂的原理,都只是基础知识而已。别用“统计学原理”糊弄人了
huchuling · 2019年08月29日
而且,阐述的意思是详细深入的说明和陈述,你没有阐述,你只是把课件中的式子念了一遍。既然答疑是你的工作,你就不该糊弄
huchuling · 2019年09月01日
还是谢谢你们讨论