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熊熊先生 · 2017年09月13日

用三年的spot rate求出r再用计算器算怎么不对?问一道题:NO.PZ2016031002000022 [ CFA I ]

问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
解释:
1 个答案

maggie_品职助教 · 2017年09月14日

三年期的spot rate不等于一年期和两年期的年化利率,你不能用它对一年期和两年期的现金流进行折现。



请你再回去听听课,这是基础问题,何老师上课讲解的很清楚。