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ciaoyy · 2019年08月27日

经典题 collateral与EAD

collateral确实能够降低敞口呀,但“此敞口非彼敞口”?

1.题目里头的敞口指的是EAD,可以说其大小与collateral无关,只与期限有关?

2.那么collateral减小的敞口指的是什么敞口呢?


1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2019年08月28日

计算EAD,只用计算到期时的value,计算完后,再减去collateral的价值(如果有collateral)就可以了。因此,最主要的还是预测到期时的value大小。预测期就是衍生品合约的期限,预测期与有没有collateral无关。


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