老师您好~！
Market Risk讲义P20的例题部分 关于Age-Weighted HS VaR的计算
我的计算结果与讲义不一致 能麻烦您帮忙看一下吗
w(1) = (1 - λ) / (1 - λ^n) = (1 - 0.9) / ( 1 - 0.9^100) = 0.1
w(i) = λ^(i - 1) * w(1) = 0.9^(i - 1) * 0.1
100 x 0.9^(10 - 1) * 0.1 = 3.8742 讲义上是3.8743
99 x 0.9^(26 - 1) * 0.1 = 0.7107 讲义上是0.7179
98 x 0.9^(22 - 1) * 0.1 = 1.0723 讲义上是1.0942
提前谢谢您的解答~！
