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ciaoyy · 2019年08月27日

经典题--credit var中的EL怎么求？

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
下图有loss及其概率分布，可以用加权平均对的方式求EL吗？求EL的现金流指的是什么样的CF流呢？
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年08月28日

同学你好，它说的算EL，是平常有现金流的时候，PD*LGD*EAD那种方法。在不同期违约，EAD取决于那一期的现金流，也是不一样的。它解析的意思是，它认为不能根据概率和value加权平均来计算EL。本题可以当成特殊提醒来记忆，不用太纠结。

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