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jinxiaodong · 2019年08月27日

FRM二级信用风险经典题

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management


这题算一个月的PD为什么要用存活率计算而不是直接用PD计算

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年08月28日

同学你好，直接用PD计算的话，PD^12，是12个月都违约。但我们只知道一年的累计违约概率是4%，这两者不是一个东西，不可以相等。所以只能用存活率来做，这样等式两边的意义才一样，


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