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Shuangshuang · 2019年08月26日

问一道题：NO.PZ2016082402000050 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：这个难道不是79.81/85.12—1么

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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2019年08月27日

同学你好，解答有点跳步，详细过程可见下图


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NO.PZ2016082402000050 问题如下 The priof a three-yezero-coupon government bonis $85.16. The priof a similfour-yebonis $79.81. Whis the one-yeimplieforwarrate from ye3 to ye4? 5.4% 5.5% 5.8% 6.7% ANSWER: he forwarrate cinferrefrom P4=P31+F3,4P_4=\frac{P_3}{1+F_{3,4}}P4​=1+F3,4​P3​​, or(1+R4)4=(1+R3)3(1+F3,4){(1+R_4)}^4={(1+R_3)}^3(1+F_{3,4})(1+R4​)4=(1+R3​)3(1+F3,4​) . Solving, this gives F3,4=85.1679.81−1=0.067F_{3,4}=\frac{85.16}{79.81}-1=0.067F3,4​=79.8185.16​−1=0.067. 这道题为啥不是半年付息一次的，而是按照一年付息一次算呢，题目也没有明确说

2022-09-03 15:09 1 · 回答