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Athena_lm · 2019年08月26日

问一道题:NO.PZ2019043001000076 [ FRM I ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:

为什么B不对呢?难道不是预期收益率小于CAMP计算得出收益率吗?

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年08月27日

同学你好,B选项描述的是预期收益率小于市场组合的收益率,不是CAPM算的收益率。所以错了。

胖娃er要过CFA · 2019年09月03日

想继续请问 这里的算出来的market portfolio的returen 难道不就是capm求出来的吗 麻烦了

品职答疑小助手雍 · 2019年09月03日

如果是capm的话,应该是通过market portfolio的return求出来asset的required return。这里的market return特指的是capm里的rm,不是asset的required return。