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Athena_lm · 2019年08月26日
问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
D.
解释:
为什么B不对呢?难道不是预期收益率小于CAMP计算得出收益率吗?
品职答疑小助手雍 · 2019年08月27日
同学你好,B选项描述的是预期收益率小于市场组合的收益率,不是CAPM算的收益率。所以错了。
胖娃er要过CFA · 2019年09月03日
想继续请问 这里的算出来的market portfolio的returen 难道不就是capm求出来的吗 麻烦了
品职答疑小助手雍 · 2019年09月03日
如果是capm的话,应该是通过market portfolio的return求出来asset的required return。这里的market return特指的是capm里的rm,不是asset的required return。
/1、请问B的后半句话不是指 CAPM·算出的 expectereturn 吗?2、能一下C吗?不是很理解
老师,请问C后半句怎么理解呢
请问一下这个题目是什么意思,还有没太看 懂这个表格最后一列与题目有什么关系
预测的小于市场的不是应该买吗?