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天天1102 · 2019年08月26日
老师您好， 这道题我做对了但是D选项能详细解释一下吗？ 我理解的是Full Valuation其中包括MCS，而MCS是适合于MBS 的估计的， 所以这地方有点confused about why D is incorrect？
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
D.
解释：
orange品职答疑助手 · 2019年08月26日
同学你好，这道题是notes的题，但我觉得这道题出的并不是很合适，它之所以说全估值法不是最合适的，是因为MBS等衍生产品的情景数过多，用全估值法（此处就是蒙特卡洛模拟）的计算量过大。而究竟是什么方法更合适呢，FRM考纲里又没有说。所以，建议就了解一下相关结论，即：用全估值法计算MBS等衍生产品的VAR的计算精确度较高，但因为这些衍生产品过于复杂，导致可能的场景太多，所以用全估值（蒙特卡洛模拟）的计算量过大。以下是notes的相关知识点截图。
