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兜儿里有糖_wyz · 2019年08月25日

金融产品与市场经典题中的27.4

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

题干中讲：the stock price has an 80% probability of going up each period and a 20% probability of giong down。

答案解析中：计算πu时，认为u等于1.25、d等于0.8，这是怎么理解的？

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年08月25日

同学你好，解析里没用1.25啊，用的是1.2和0.8作为上升和下降的幅度（对应条件是price can go up or down by 20%

），然后求risk neutral的上升概率。.

给的那个上升和下降概率是Mark自己以为的，不用管。

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