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zjcjrd · 2019年08月24日

问一道题:NO.PZ2016082406000043

问题如下图:这个题目问的是CAPITAL BANK的什么行为会增加CITY BANK的xiny信用风险吧?那么B sell a call to city bank,那么对于city bank来说就是 long call,long call不就是会增加xin信用风险么?

    

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:



1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年08月25日

同学你好,本题问的其实是,Capital Bank的什么行为,会给自己带来正的现金流,这样它对于对手方City Bank的信用风险敞口才会增大。对Capital Bank而言,买期权,卖远期,都可能给自己带来正的现金流。卖期权给对手方,除去期权费之外,主动权是在City Bank手里,当期权处于ITM状态时会给City Bank带来正的现金流,而不是给Capital Bank。

zjcjrd · 2019年08月26日

我感觉像文字游戏。。。

orange品职答疑助手 · 2019年08月27日

这题题目是有点绕。。