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kayi · 2019年08月24日

CRM

CRM是除了SCR和IRC另外还要再加一块吗?讲义上只说了有这么一块-但公式上没有显示
1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年08月25日

同学你好,notes上CRM的内容跟讲义上的差不多,它是针对correlation-dependent 的金融产品的,并且替代了之前的SRC、IRC



kayi · 2019年08月26日

那CVA那一块还要加在后面吗

orange品职答疑助手 · 2019年08月27日

我印象里没有说CRM还要加上CVA,粗略翻了下基础班讲义和notes也没看见,同学你是在哪里看见要加CVA的?一般CRM就是一个定性结论,没怎么见过要计算CRM的

kayi · 2019年08月27日

我的意思是整条式子除了加CRM还需要加上CVA吗?因为basel III也增加了一块CVA,但是讲义上的公式里没有显示这一块,需要加吗

orange品职答疑助手 · 2019年08月28日

不用加

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