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二三六七七九九 · 2019年08月24日

问一道题：NO.PZ2019052001000046 [ FRM II ]

  1. FRM II
  2. Operational Risk and Resiliency

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

distorted risk measure 是什么？

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年08月25日

同学你好，这里的全称其实还是spectral and distorted risk measure也就是谱风险度量。也就是给不同的点分配不同的权重（ES相当于是一种特殊情况即尾部所有点权重相等）。

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