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Alpha · 2019年08月24日

Basel 用的是 oneday VaR 还是10 day VaR?

 FRM二级框架图中写的是10day VaR但是计算上却用的是1day的?应该以哪个为准,谢谢!


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orange品职答疑助手 · 2019年08月24日

同学你好,我们具体算VaR时是先计算的daily VaR,然后再乘上根号10,得到10天的VaR

Alpha · 2019年08月26日

但barsel 考核的是daily exceptions计算10 day VaR没意义啊?

orange品职答疑助手 · 2019年08月27日

哦同学你说的是backtesting时定factor的呀,我理解成之前计算的了。定乘数factor时,用的是1 day的;IMA法在计算RC时,用的10 day的

Alpha · 2019年08月27日

嗯嗯,我再往后面看看,我还没看到RC那,多谢啦!

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