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pz-stepsutake · 2019年08月23日
讲义199页，cross hedge的三个问题，其中第一个，期货合约标的资产和被对冲资产的相关性。李老师在视频里讲到，相关性越高，比如达到1时对冲效果最好。那如果相关系数为-1, long futures不能起到相同效果么
orange品职答疑助手 · 2019年08月24日
同学你好，原理上来说，这样想没错，相关系数-1的话，正好此消彼长。
但在此处我们讨论的是实务中用期货进行对冲的情况，实务中我们一般会选择相关系数最好为1的期货来进行对冲。如果期货的标的与被对冲产品不一致，那也会尽量选择相关性高的来对冲。这是在实务中的情况~
