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kayi · 2019年08月22日

BaselIII

  1. FRM II
  2. Basel Accord
1为什么讲义上说Basel III 是var+stress var+IRC？这个不是BASEL II.5提出来的吗？ FRTB修改为用ES，那么Basel III到底用什么？ 2Basel III是不是还要加上一块CVA和其他一些buffer？
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年08月23日

同学你好，1.FRTB提出那个proposal 使用ES是alternative的，依旧可以用var。

2.是的啊，比如逆周期buffer还有liquidity的限制等等。

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