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Sarah · 2019年08月22日

 问一道题：NO.PZ2019043001000053 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Foundations Of Risk Management

factor beta不是通过回归出来的吗？为什么会是input variable? 

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2019年08月22日

同学你好， 这题只是问哪些可以作为多因素模型里预测因变量的输入值，beta1， beta2也是输入值。但是A选项是不能作为因子放在多因素模型里的。

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老师，BC都懂，只是A有点迟疑，这个mol的第一项不应该就是CAPM算出的预期收益率吗

2019-10-31 17:20 1 · 回答

A的问题在于它说的是均衡状态对吧？而多因素模型是回归方程。

2019-10-02 19:15 1 · 回答

     老师你好，请问的是多因素模型式子中的残差项吗

2019-09-18 23:25 1 · 回答

A是什么意思 不太懂

2019-08-13 22:19 1 · 回答