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Tina · 2019年08月22日

问一道题：NO.PZ2016062402000028 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Quantitative

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

老师，“ln(S2/S1)表示的是连续复利情况下的股价的收益率”这个能再仔细说下吗？

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1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2019年08月22日

同学你好，就是S2和S1分别是两个时间点的股价，ln（S2/S1）其实就是S2/S1=e的rt次方反求r的结果。（ln和e为反函数）

所以ln（S2/S1）就表示连续复利的股价收益率，在几何布朗运动的过程中，这个收益率是服从正态分布的。

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NO.PZ2016062402000028问题如下In the geometric Brown motion process for a variable S,I. S is normally stributeII. n(S) is normally stributeIII. /S is normally stributeIV. S is lognormally stributeI only B.II，III, anIVIV only Ill anIV Both /S/S/S or n(S)n{(S)}n(S) are normally stribute a result, S is lognormally stribute The only incorreanswer is I.讲义里没找到能不能讲义截图看一下

2024-05-07 18:24 1 · 回答

请问，II是对数收益率，III是简单收益率，是么？III为什么正确？

2019-09-20 22:48 1 · 回答

     老师你好，II可以详细一下是什么意思吗，还有II和III有什么区别吗

2019-09-05 21:48 2 · 回答

variable s不应该是正数吗？

2019-08-12 14:16 1 · 回答