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KT24 · 2019年08月22日

问一道题：NO.PZ2015121801000060 [ 2019.12 CFA I ]

  1. CFA I
  2. Portfolio

问题如下图：我没想通为啥既然是一个组合资产投资计算收益率，却和两项资产的相关系数没关系？不是asset alocation 图也有组合预期收益和组合标准差以及相关系数的图形吗？

选项：

A.

B.

C.

解释：

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1 个答案

Wendy_品职助教 · 2019年08月22日

资产之间的相关系数不会影响组合收益率，但会影响组合标准差。

截图是框架图，这两个公式一定要理解并记忆清楚。

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NO.PZ2015121801000060 问题如下 A portfolio manager creates the following portfolio:If the portfolio of the two securities hexpectereturn of 15%, the proportion investein Security1 is: A.25%. B.50%. C.75%. is correct.Rp = w1 × R1 + (1 − w1) × R2Rp = w1 × 16% + (1 − w1) × 12%15% = 0.75(16%) + 0.25(12%) 可否详细讲解一下解题思路。为什么W1+W2=1？

2023-08-15 08:40 1 · 回答

请问老师 公式知道，不过权重的0.75和0.25是怎么算来的呢？

2019-09-03 22:36 1 · 回答

    能否一下这道题考点和答案

2019-05-02 21:11 1 · 回答

没有相关性的数据，可以这么解题么？问一道题：NO.PZ2015121801000060 [ CFA I ]

2017-11-19 09:56 1 · 回答