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ZAA · 2019年08月21日

问一道题:NO.PZ2016031001000152 [ CFA I ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

解释:

这是哪一个知识点呢?我理解的b不是计算expected loss里的吗
1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年08月22日

基础班讲义P332页,信用风险的两个组成部分,一个是PD(违约概率),另一个是LGD(一旦违约的损失程度)。Expected loss=PD*LGD,这两项相乘就得到了expected loss。

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