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ZAA · 2019年08月21日

问一道题：NO.PZ2016031001000152 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Fixed Income

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

这是哪一个知识点呢？我理解的b不是计算expected loss里的吗
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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年08月22日

基础班讲义P332页，信用风险的两个组成部分，一个是PD（违约概率），另一个是LGD（一旦违约的损失程度）。Expected loss=PD*LGD，这两项相乘就得到了expected loss。

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