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zjcjrd · 2019年08月21日

问一道题：NO.PZ2016082405000101

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

问题如下图：C为什么不对，求解释

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：



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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年08月22日

同学你好，C选项其实挺不相关的，Altman模型是一个基于实证经验的回归模型。代入各数值，如果算出的Z预测值大于门槛值2.675，那该公司就会被归类为solvent firm 。也就是说，它是判定一个公司是否会违约的分类器，而不能得到一加公司具体的违约概率。C选项没有告诉你5个x的具体数值，而且就算知道了这个5个x的数值，我们也得不到这家公司的违约概率。

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