开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

DDAXC · 2019年08月21日

问一道题：NO.PZ2019043001000030 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Foundations Of Risk Management

老师上课讲了是speculative的策略啊 怎么二是对的呢 答案应该是1、short straddle 2、long long speculative啊

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

添加评论
1 个答案
已采纳答案

品职答疑小助手雍 · 2019年08月21日

同学你好，这里用词确实不恰当，当然本身只是想阐明是long+long的头寸。我跟技术反应下改一下II的用词。


  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 282

    浏览
相关问题

I为什么错误呢？short strale与long stale的区别是什么 是固定的只能选择short strale嘛？

2019-09-21 21:35 1 · 回答

老师，可以具体说一下long和short吗？

2019-07-31 13:03 1 · 回答

什么是long long？

2019-07-09 19:20 1 · 回答