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基德王道 · 2019年08月21日
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
D.
老师是否能解释一下这题 解释：
品职答疑小助手雍 · 2019年08月21日
同学你好，这题问的其实就是哪种期权的delta对underlying的价格更敏感，或者说哪种期权gamma大，越临近到期日的at the money的期权gamma一般会很大。这个知识点课上应该是讲过的，很重要。
lta 在ep in the money 的时候，是最大的，趋近于1，为什么是the money的时候最大？
